PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с SAEF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XJH is passively managed, while SAEF is actively managed. Over the past 3 years, XJH returned 14.70%/yr vs 12.81%/yr for SAEF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности XJH и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 9.22%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

SAEF

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.22%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.45%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и SAEF

2026 (YTD)20252024202320222021
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%-2.15%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.22%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Correlation

The correlation between XJH and SAEF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between XJH and SAEF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и SAEF

Секторы
XJH
SAEF

Промышленность

25.9%
20.3%

Технологии

16.0%
14.7%

Финансовые услуги

14.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
22.6%

Здравоохранение

9.6%
10.0%

Недвижимость

8.2%
4.5%

Сырьевые материалы

4.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.3%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
7.5%

Промышленность

XJH
25.9%
SAEF
20.3%

Технологии

XJH
16.0%
SAEF
14.7%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
SAEF
15.0%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
SAEF
22.6%

Здравоохранение

XJH
9.6%
SAEF
10.0%

Недвижимость

XJH
8.2%
SAEF
4.5%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
SAEF
2.3%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
SAEF
3.3%

Энергетика

XJH
2.9%
SAEF

-

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
SAEF

-

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
SAEF
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD

Доходность на риск

XJH vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.25

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.87

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.84

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

4.97

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAEF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Просадки

Сравнение просадок XJH и SAEF

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-28.05%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.81%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-27.40%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.45%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-10.37%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.73%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и SAEF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеют волатильность 4.49% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.50%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.99%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.81%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

21.39%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.39%

-1.50%

Сравнение комиссий XJH и SAEF

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и SAEF

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XJH and SAEF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.50%) compared to XJH (4.49%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, XJH leads with 14.70% vs 12.81% for SAEF. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XJH has performed better with a 14.70% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.59% for SAEF.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор