Сравнение XJH с SAEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF).
XJH и SAEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XJH и SAEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и SAEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | -2.15% |
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 0.94%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и SAEF
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.
Доходность на риск
XJH vs. SAEF — Ранг доходности на риск
XJH
SAEF
Сравнение XJH c SAEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | SAEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 2.55 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между XJH и SAEF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и SAEF
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SAEF в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и SAEF
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SAEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -28.05% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -14.75% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.92% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -10.66% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.40% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и SAEF
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.20% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.36% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 23.87% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 21.50% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.50% | -1.51% |