PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и SAEF


2026 (YTD)20252024202320222021
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%-2.15%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.94%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 0.94%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

SAEF

1 день
0.84%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.62%
1 год
13.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Сравнение комиссий XJH и SAEF

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.


Доходность на риск

XJH vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHSAEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.56

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

2.55

+2.99

XJH vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SAEF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.54

Корреляция

Корреляция между XJH и SAEF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и SAEF

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SAEF в 0.37%


TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.37%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJH и SAEF

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SAEF.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-28.05%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.75%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-8.92%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.66%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.40%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и SAEF

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.20%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.36%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

23.87%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

21.50%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.50%

-1.51%