PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и IMCB


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.83%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий XJH и IMCB

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJH vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

5.34

+0.20

XJH vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между XJH и IMCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и IMCB

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IMCB в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок XJH и IMCB

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и IMCB.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-58.80%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-12.92%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-25.15%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.09%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.79%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и IMCB

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.23%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

9.98%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

17.98%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.56%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

19.62%

+0.37%