PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий XJH и IAU

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.90

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.33

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.72

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

9.95

-4.41

XJH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.90

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между XJH и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и IAU

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJH и IAU

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-45.14%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-19.18%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-20.93%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-11.71%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-15.98%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.23%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

10.44%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

24.15%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

27.64%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.70%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

15.83%

+4.16%