PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с CSD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 15.93%/yr for CSD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности XJH и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 36.61%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

CSD

1 день
-2.54%
1 месяц
1.28%
С начала года
36.61%
6 месяцев
35.22%
1 год
69.23%
3 года*
34.87%
5 лет*
15.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		36.61%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%34.99%

Correlation

The correlation between XJH and CSD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between XJH and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и CSD

Секторы
XJH
CSD

Промышленность

25.9%
31.1%

Технологии

16.0%
18.6%

Финансовые услуги

14.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
2.9%

Здравоохранение

9.6%
13.1%

Недвижимость

8.2%
5.1%

Сырьевые материалы

4.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
9.0%

Промышленность

XJH
25.9%
CSD
31.1%

Технологии

XJH
16.0%
CSD
18.6%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
CSD
2.9%

Здравоохранение

XJH
9.6%
CSD
13.1%

Недвижимость

XJH
8.2%
CSD
5.1%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
CSD
11.1%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
CSD

-

Энергетика

XJH
2.9%
CSD

-

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
CSD
7.0%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
CSD
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

XJH vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.90

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.65

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

6.14

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

24.02

-14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.90

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XJH и CSD

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-70.47%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.34%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-30.15%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-30.15%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.54%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-14.23%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и CSD

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.10%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

18.48%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

23.98%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

23.28%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

24.84%

-4.95%

Сравнение комиссий XJH и CSD

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и CSD

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJH and CSD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.10%) compared to XJH (4.49%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs CSD's -70.47%.

On 5-year performance, CSD leads with 15.93% vs 7.22% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 15.93% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.12% for CSD.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор