Сравнение XJH с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
XJH и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJH и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 34.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и CSD
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
XJH vs. CSD — Ранг доходности на риск
XJH
CSD
Сравнение XJH c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.81 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.38 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.14 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 12.93 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.81 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между XJH и CSD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и CSD
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и CSD
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -70.47% | +45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -17.08% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -30.15% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.09% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -14.35% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.15% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и CSD
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.46% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 19.09% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 29.22% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 23.06% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 24.69% | -4.70% |