PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с CGMM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XJH is passively managed, while CGMM is actively managed. Over the past year, XJH returned 24.57% vs 21.70% for CGMM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for CGMM.

Доходность

Сравнение доходности XJH и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 8.77%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

CGMM

1 день
-2.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.89%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и CGMM

2026 (YTD)2025
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%4.83%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		8.77%11.46%

Correlation

The correlation between XJH and CGMM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between XJH and CGMM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и CGMM

Секторы
XJH
CGMM

Промышленность

25.9%
21.7%

Технологии

16.0%
17.6%

Финансовые услуги

14.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
14.7%

Здравоохранение

9.6%
9.0%

Недвижимость

8.2%
2.8%

Сырьевые материалы

4.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.8%

Энергетика

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.5%

Промышленность

XJH
25.9%
CGMM
21.7%

Технологии

XJH
16.0%
CGMM
17.6%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
CGMM
15.4%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
CGMM
14.7%

Здравоохранение

XJH
9.6%
CGMM
9.0%

Недвижимость

XJH
8.2%
CGMM
2.8%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
CGMM
3.0%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
CGMM
5.8%

Энергетика

XJH
2.9%
CGMM
3.4%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
CGMM
3.1%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
CGMM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS

Доходность на риск

XJH vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHCGMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.37

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.16

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

8.28

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок XJH и CGMM

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и CGMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-21.04%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.09%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.24%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.24%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и CGMM

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.10%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.97%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.92%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

20.32%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.32%

-0.43%

Сравнение комиссий XJH и CGMM

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGMM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и CGMM

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности CGMM в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XJH and CGMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to CGMM (4.10%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs CGMM's -21.04%.

On 1-year performance, XJH leads with 24.57% vs 21.70% for CGMM. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XJH has performed better with a 24.57% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.37% for CGMM.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.51% for CGMM.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и CGMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор