PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и ABCS


2026 (YTD)202520242023
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%1.28%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
-1.51%7.95%14.47%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.51%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

ABCS

1 день
0.33%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Сравнение комиссий XJH и ABCS

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ABCS в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJH vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHABCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.50

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.85

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.72

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

2.75

+2.79

XJH vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между XJH и ABCS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и ABCS

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ABCS в 1.36%


TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
1.36%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJH и ABCS

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и ABCS.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-20.52%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-13.40%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.96%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.71%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и ABCS

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.55%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.36%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

19.24%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.48%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.48%

+2.51%