Сравнение XISE с PBMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).
XISE и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и PBMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.15% | 6.42% | 4.46% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | -0.19% | 10.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью -0.19%.
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и PBMR
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Доходность на риск
XISE vs. PBMR — Ранг доходности на риск
XISE
PBMR
Сравнение XISE c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.01 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 10.34 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XISE и PBMR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и PBMR
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.99% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и PBMR
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PBMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -7.64% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.14% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.58% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.53% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.04% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и PBMR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.62% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.39% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 8.07% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 6.77% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 6.77% | -1.72% |