Сравнение XISE с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
XISE и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.76% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.47% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.47%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и PBJA
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
XISE vs. PBJA — Ранг доходности на риск
XISE
PBJA
Сравнение XISE c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.82 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.69 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.52 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XISE и PBJA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и PBJA
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.46% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и PBJA
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -8.50% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.16% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.29% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.58% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.09% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и PBJA
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.50% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.73% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 8.31% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.53% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.53% | -1.47% |