PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XISE и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и ISWN


2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
0.08%6.42%5.70%3.09%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
0.94%23.23%-3.96%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.


XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Сравнение комиссий XISE и ISWN

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.


Доходность на риск

XISE vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISEISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.35

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.86

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.68

+0.73

XISE vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISEISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.35

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.04

+1.25

Корреляция

Корреляция между XISE и ISWN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и ISWN

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ISWN в 2.91%


TTM20252024202320222021
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
5.95%5.81%7.04%1.20%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XISE и ISWN

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и ISWN.


Загрузка...

Показатели просадок


XISEISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-32.35%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-9.63%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.11%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-16.57%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.32%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XISEISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.13%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

8.60%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

11.81%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

11.47%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

11.40%

-6.34%