Сравнение XISE с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
XISE и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и ISWN
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
XISE vs. ISWN — Ранг доходности на риск
XISE
ISWN
Сравнение XISE c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.35 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.86 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.68 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.35 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | -0.04 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между XISE и ISWN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и ISWN
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ISWN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и ISWN
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -32.35% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.63% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -7.11% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -16.57% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.32% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и ISWN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.13% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 8.60% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 11.81% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 11.47% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 11.40% | -6.34% |