Сравнение XISE с HEQT
XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XISE returned 6.58% vs 13.00% for HEQT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XISE charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности XISE и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.02%.
XISE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XISE и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 3.14% | 6.42% | 5.70% | 2.93% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.02% | 10.08% | 18.30% | 4.32% |
Correlation
The correlation between XISE and HEQT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between XISE and HEQT shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XISE vs. HEQT — Ранг доходности на риск
XISE
HEQT
Сравнение XISE c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XISE | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.56 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 11.59 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XISE и HEQT
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XISE | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -11.51% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -5.09% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.12% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.77% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.12% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и HEQT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 0.36%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XISE | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.06% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 5.49% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 6.64% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 8.47% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 8.47% | -3.59% |
Сравнение комиссий XISE и HEQT
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и HEQT
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.91% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XISE and HEQT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.06%) compared to XISE (0.36%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 13.00% vs 6.58% for XISE. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 13.00% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.
XISE has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 1.20% for HEQT.
XISE is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.43% for HEQT.
XISE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XISE и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор