PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

XISE и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и GMAR

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.15%6.42%5.70%3.09%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с APRHXISE с LAPRXISE с FDND
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий XISE и GMAR

И XISE, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XISE vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.14

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.84

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

11.96

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между XISE и GMAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и GMAR

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.99%5.81%7.04%1.20%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и GMAR

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-9.11%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.85%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.57%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.05%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и GMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.22%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.87%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

8.50%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

6.96%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

6.96%

-1.91%