Сравнение XISE с BAMU
XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, XISE returned 6.37% vs 2.89% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XISE charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности XISE и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
XISE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XISE и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 3.12% | 6.42% | 5.70% | 4.09% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XISE and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between XISE and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XISE vs. BAMU — Ранг доходности на риск
XISE
BAMU
Сравнение XISE c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XISE | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.42 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 24.55 | -21.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 97.21 | -78.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XISE и BAMU
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XISE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -0.36% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -0.12% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.02% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.03% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и BAMU
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XISE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.08% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.39% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 0.58% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 0.86% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 0.86% | +4.01% |
Сравнение комиссий XISE и BAMU
XISE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и BAMU
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.91% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
XISE and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XISE has higher volatility (0.36%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, XISE leads with 6.37% vs 2.89% for BAMU. On fees, XISE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XISE has performed better with a 6.37% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XISE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
XISE has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.05% for BAMU.
XISE is categorized as Options Trading, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: FT Vest and Brookstone. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XISE и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор