Сравнение XISE с APRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).
XISE и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и APRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 1.48% | 6.18% | 11.25% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и APRW
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Доходность на риск
XISE vs. APRW — Ранг доходности на риск
XISE
APRW
Сравнение XISE c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.20 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.93 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.27 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XISE и APRW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и APRW
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и APRW
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и APRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -9.61% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.62% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.15% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.82% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и APRW
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.71% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.60% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 6.93% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.73% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.47% | -1.41% |