PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XISE и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и APRT


Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.


XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Сравнение комиссий XISE и APRT

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.


Доходность на риск

XISE vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISEAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.04

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.77

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

11.67

-4.26

XISE vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISEAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.99

+0.21

Корреляция

Корреляция между XISE и APRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и APRT

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
5.95%5.81%7.04%1.20%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок XISE и APRT

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и APRT.


Загрузка...

Показатели просадок


XISEAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-14.98%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.70%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.11%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.32%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и APRT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XISEAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.02%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.81%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

10.98%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

10.82%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

10.40%

-5.34%