PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XID.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XID.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XID.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XID.TO
iShares India Index ETF		-13.18%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%3.73%26.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XID.TO показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.91% соответственно.

XID.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-12.05%
3 года*
4.59%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.34%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с NFTYXID.TO с FLINXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XID.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XID.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.70

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.07

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.04

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.16

3.82

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XID.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XID.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.70

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.91

-0.58

Корреляция

Корреляция между XID.TO и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и ^GSPC

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XID.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-56.78%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-12.14%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-25.43%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-33.92%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-5.78%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-10.75%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.60%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и ^GSPC

iShares India Index ETF (XID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XID.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.22%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.60%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

18.11%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

14.99%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.33%

+1.85%