Сравнение XID.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XID.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| XID.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.64% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 15.93% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.97% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 12.27% |
| Макс. просадка | -42.26% | -56.78% |
| Текущая просадка | -6.45% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между XID.TO и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и ^GSPC
С начала года, XID.TO показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.69% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XID.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 3.17%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.