Сравнение XID.TO с ^GSPC
XID.TO (iShares India Index ETF) is India Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XID.TO returned 6.77%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XID.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XID.TO показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.19% соответственно.
XID.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -10.58%
- 1 год
- -11.21%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 6.77%
^GSPC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам XID.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XID.TO iShares India Index ETF | -10.58% | -0.28% | 12.36% | 14.07% | -0.64% | 17.51% | 7.86% | 4.33% | 3.72% | 26.88% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.81% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XID.TO and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XID.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XID.TO
^GSPC
Сравнение XID.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XID.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.53 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.38 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XID.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -48.87% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -9.17% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -19.59% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -23.14% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -27.97% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -1.39% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -9.63% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.47% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и ^GSPC
iShares India Index ETF (XID.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XID.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.53% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 10.37% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 12.90% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.95% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 19.12% | -0.96% |
Часто задаваемые вопросы
XID.TO and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XID.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор