PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XID.TO с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XID.TO с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XID.TO (iShares India Index ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XID.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XID.TO returned 6.92%/yr vs 9.06%/yr for NFTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XID.TO показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.06% соответственно.

XID.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-12.19%
3 года*
3.06%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.92%

NFTY

1 день
0.94%
1 месяц
0.50%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-5.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XID.TO и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XID.TO
iShares India Index ETF		-13.01%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%3.73%26.87%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.68%0.63%14.22%21.26%3.42%25.68%8.18%-4.37%6.85%14.03%

Correlation

The correlation between XID.TO and NFTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.45

Over the past year, XID.TO and NFTY have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XID.TO и NFTY

Секторы
XID.TO
NFTY

Финансовые услуги

35.4%
21.2%

Энергетика

11.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
16.3%

Технологии

8.5%
9.2%

Промышленность

7.7%
8.3%

Сырьевые материалы

7.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.0%

Здравоохранение

4.5%
9.7%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XID.TO
35.4%
NFTY
21.2%

Энергетика

XID.TO
11.3%
NFTY
8.5%

Потребительский циклический сектор

XID.TO
10.8%
NFTY
16.3%

Технологии

XID.TO
8.5%
NFTY
9.2%

Промышленность

XID.TO
7.7%
NFTY
8.3%

Сырьевые материалы

XID.TO
7.3%
NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

XID.TO
6.2%
NFTY
8.3%

Коммуникационные услуги

XID.TO
5.2%
NFTY
2.0%

Здравоохранение

XID.TO
4.5%
NFTY
9.7%

Коммунальные услуги

XID.TO
3.0%
NFTY
4.0%

Недвижимость

XID.TO

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с FLINXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с PRF
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

XID.TO vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XID.TONFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.40

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-0.51

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.35

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.83

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XID.TO vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XID.TONFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.40

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и NFTY

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XID.TONFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-41.79%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-16.56%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-19.16%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-19.16%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-41.79%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-14.30%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-7.39%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

7.01%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и NFTY

iShares India Index ETF (XID.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XID.TONFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.39%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.57%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.76%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.14%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

19.73%

-1.51%

Сравнение комиссий XID.TO и NFTY

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и NFTY

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.47%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.39%0.16%0.36%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XID.TO and NFTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.

XID.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.80% for NFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XID.TO и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор