PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XID.TO с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XID.TO с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XID.TO (iShares India Index ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - XID.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XID.TO returned 6.77%/yr vs 8.09%/yr for NFTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XID.TO показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.09% соответственно.

XID.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-9.99%
С начала года
-10.58%
1 год
-11.21%
3 года*
2.62%
5 лет*
4.18%
10 лет*
6.77%

NFTY

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-6.06%
1 год
-6.93%
3 года*
6.38%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XID.TO и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XID.TO
iShares India Index ETF		-10.58%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%3.72%26.88%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.06%0.66%14.09%21.05%2.66%26.76%7.43%-3.57%6.78%13.54%

Correlation

The correlation between XID.TO and NFTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.42

Over the past year, XID.TO and NFTY have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XID.TO и NFTY

Секторы
XID.TO
NFTY

Финансовые услуги

35.2%
20.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
16.6%

Энергетика

11.0%
8.5%

Технологии

8.3%
9.0%

Промышленность

7.9%
8.5%

Сырьевые материалы

7.7%
13.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.9%

Здравоохранение

4.7%
9.9%

Коммунальные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XID.TO
35.2%
NFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

XID.TO
11.0%
NFTY
16.6%

Энергетика

XID.TO
11.0%
NFTY
8.5%

Технологии

XID.TO
8.3%
NFTY
9.0%

Промышленность

XID.TO
7.9%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

XID.TO
7.7%
NFTY
13.1%

Потребительский защитный сектор

XID.TO
6.0%
NFTY
8.1%

Коммуникационные услуги

XID.TO
5.2%
NFTY
1.9%

Здравоохранение

XID.TO
4.7%
NFTY
9.9%

Коммунальные услуги

XID.TO
3.0%
NFTY
3.7%

Недвижимость

XID.TO

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с FLINXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

XID.TO vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XID.TONFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-0.59

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.41

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.90

-0.27

XID.TO vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и NFTY

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -42.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XID.TONFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-42.29%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-16.86%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-19.38%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-19.38%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-42.29%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-13.05%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-7.66%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

7.71%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и NFTY

iShares India Index ETF (XID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 3.77% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XID.TONFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.75%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.19%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.53%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.72%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.53%

-3.37%

Сравнение комиссий XID.TO и NFTY

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и NFTY

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.36%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.38%0.17%0.35%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XID.TO and NFTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.

XID.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.80% for NFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XID.TO и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор