Сравнение XID.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XID.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XID.TO или VOO.
Основные характеристики
| XID.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.55% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.01% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.26% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.86% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.72% |
| Макс. просадка | -42.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между XID.TO и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и VOO
С начала года, XID.TO показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XID.TO и VOO
XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XID.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XID.TO и VOO
Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XID.TO iShares India Index ETF | 0.33% | 0.42% | 3.45% | 6.82% | 0.03% | 0.43% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и VOO
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.