PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XID.TO с ZID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XID.TO с ZID.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO).

XID.TO и ZID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и ZID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XID.TO и ZID.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XID.TO
iShares India Index ETF		-13.04%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%3.73%26.87%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-18.10%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%

Доходность по периодам

С начала года, XID.TO показывает доходность -13.04%, что значительно выше, чем у ZID.TO с доходностью -18.10%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям ZID.TO по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.30% соответственно.

XID.TO

1 день
3.13%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-12.98%
3 года*
4.65%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.36%

ZID.TO

1 день
2.16%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-18.10%
6 месяцев
-15.40%
1 год
-16.03%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с NFTYXID.TO с FLINXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THDZID.TO с ^NIFTY500

Сравнение комиссий XID.TO и ZID.TO

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZID.TO в 0.67%.

XID.TO
iShares India Index ETF
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Доходность на риск

XID.TO vs. ZID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c ZID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XID.TOZID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.94

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

-1.31

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.64

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.07

-1.99

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XID.TO vs. ZID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZID.TO равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и ZID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XID.TOZID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.94

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между XID.TO и ZID.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и ZID.TO

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности ZID.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XID.TO
iShares India Index ETF		16.47%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.39%0.16%0.36%0.36%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.84%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и ZID.TO

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки ZID.TO в -45.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и ZID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XID.TOZID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-45.18%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-24.35%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-27.08%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-45.18%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.61%

-25.50%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-11.19%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

7.82%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и ZID.TO

iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) имеют волатильность 7.36% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XID.TOZID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.46%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

17.12%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

15.91%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.78%

-1.60%