Сравнение XID.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
XID.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XID.TO или ZCN.TO.
Основные характеристики
| XID.TO | ZCN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 20.14% | 27.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.34% | 7.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.18% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.83% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 11.47 | 19.44 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 10.23% |
| Макс. просадка | -42.26% | -37.18% |
| Текущая просадка | -4.77% | -1.63% |
Корреляция
Корреляция между XID.TO и ZCN.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и ZCN.TO
С начала года, XID.TO показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 19.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XID.TO имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции ZCN.TO немного отстают с 8.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XID.TO и ZCN.TO
XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XID.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XID.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XID.TO iShares India Index ETF | 0.34% | 0.42% | 3.45% | 6.82% | 0.03% | 0.43% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.56% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.82% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и ZCN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и ZCN.TO
iShares India Index ETF (XID.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.