PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XID.TO с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XID.TO с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XID.TO (iShares India Index ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XID.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XID.TO returned 4.05%/yr vs 6.82%/yr for FLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как FLIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XID.TO показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -9.50%.

XID.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-12.19%
3 года*
3.06%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.92%

FLIN

1 день
1.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-10.56%
1 год
-8.93%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XID.TO и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XID.TO
iShares India Index ETF		-13.01%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%6.99%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.50%-2.30%19.81%17.93%-1.40%23.83%12.57%-0.38%1.03%

Correlation

The correlation between XID.TO and FLIN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between XID.TO and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XID.TO и FLIN

Секторы
XID.TO
FLIN

Финансовые услуги

35.4%
27.2%

Энергетика

11.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.0%

Технологии

8.5%
8.4%

Промышленность

7.7%
10.3%

Сырьевые материалы

7.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.6%

Здравоохранение

4.5%
6.5%

Коммунальные услуги

3.0%
5.3%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

XID.TO
35.4%
FLIN
27.2%

Энергетика

XID.TO
11.3%
FLIN
9.5%

Потребительский циклический сектор

XID.TO
10.8%
FLIN
12.0%

Технологии

XID.TO
8.5%
FLIN
8.4%

Промышленность

XID.TO
7.7%
FLIN
10.3%

Сырьевые материалы

XID.TO
7.3%
FLIN
9.2%

Потребительский защитный сектор

XID.TO
6.2%
FLIN
5.8%

Коммуникационные услуги

XID.TO
5.2%
FLIN
4.6%

Здравоохранение

XID.TO
4.5%
FLIN
6.5%

Коммунальные услуги

XID.TO
3.0%
FLIN
5.3%

Недвижимость

XID.TO

-

FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с NFTYXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

XID.TO vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XID.TOFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.60

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-0.80

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.48

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.11

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XID.TO vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XID.TOFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и FLIN

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки FLIN в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XID.TOFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-37.23%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-18.67%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-20.67%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-20.67%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-15.57%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-6.20%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

8.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и FLIN

iShares India Index ETF (XID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 5.10% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XID.TOFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.82%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.88%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.61%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.81%

-0.59%

Сравнение комиссий XID.TO и FLIN

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и FLIN

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.47%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.39%0.16%0.36%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XID.TO and FLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.

XID.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.19% for FLIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XID.TO и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор