PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XID.TO с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XID.TO с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XID.TO (iShares India Index ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both India Equities funds - XID.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XID.TO returned 4.18%/yr vs 6.84%/yr for FLIN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как FLIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XID.TO показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -7.06%.

XID.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-9.99%
С начала года
-10.58%
1 год
-11.21%
3 года*
2.62%
5 лет*
4.18%
10 лет*
6.77%

FLIN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
-7.06%
С начала года
-7.06%
1 год
-9.26%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XID.TO и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XID.TO
iShares India Index ETF		-10.58%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%4.51%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.06%-2.28%19.67%17.71%-2.13%24.90%11.79%0.45%0.68%

Correlation

The correlation between XID.TO and FLIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between XID.TO and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XID.TO и FLIN

Секторы
XID.TO
FLIN

Финансовые услуги

35.2%
28.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.9%

Энергетика

11.0%
9.0%

Технологии

8.3%
7.3%

Промышленность

7.9%
10.4%

Сырьевые материалы

7.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.6%

Здравоохранение

4.7%
7.0%

Коммунальные услуги

3.0%
5.6%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

XID.TO
35.2%
FLIN
28.3%

Потребительский циклический сектор

XID.TO
11.0%
FLIN
11.9%

Энергетика

XID.TO
11.0%
FLIN
9.0%

Технологии

XID.TO
8.3%
FLIN
7.3%

Промышленность

XID.TO
7.9%
FLIN
10.4%

Сырьевые материалы

XID.TO
7.7%
FLIN
9.1%

Потребительский защитный сектор

XID.TO
6.0%
FLIN
5.6%

Коммуникационные услуги

XID.TO
5.2%
FLIN
4.6%

Здравоохранение

XID.TO
4.7%
FLIN
7.0%

Коммунальные услуги

XID.TO
3.0%
FLIN
5.6%

Недвижимость

XID.TO

-

FLIN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с NFTYXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

XID.TO vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XID.TOFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.58

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-0.76

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.49

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.05

-0.13

XID.TO vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и FLIN

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки FLIN в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XID.TOFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-37.76%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-18.96%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-20.94%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-20.94%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-13.61%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-6.63%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

8.89%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и FLIN

Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 3.77%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XID.TOFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.56%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.63%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

16.04%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.24%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.49%

-3.33%

Сравнение комиссий XID.TO и FLIN

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и FLIN

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности FLIN в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.36%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.38%0.17%0.35%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XID.TO and FLIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.

XID.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.19% for FLIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XID.TO и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор