PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XID.TO с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XID.TO с GLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XID.TO (iShares India Index ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XID.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XID.TO returned 6.92%/yr vs 3.05%/yr for GLIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как GLIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XID.TO показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции XID.TO превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 6.92% против 3.05% соответственно.

XID.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-12.19%
3 года*
3.06%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.92%

GLIN

1 день
1.86%
1 месяц
1.76%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.40%
3 года*
12.28%
5 лет*
7.95%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XID.TO и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XID.TO
iShares India Index ETF		-13.01%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%3.73%26.87%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-0.71%-9.81%25.58%33.13%-15.86%28.40%-1.98%-25.35%-32.10%55.93%

Correlation

The correlation between XID.TO and GLIN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.73

The correlation between XID.TO and GLIN shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XID.TO и GLIN

Секторы
XID.TO
GLIN

Финансовые услуги

35.4%
35.5%

Энергетика

11.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
14.2%

Технологии

8.5%
1.9%

Промышленность

7.7%
20.5%

Сырьевые материалы

7.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.2%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

XID.TO
35.4%
GLIN
35.5%

Энергетика

XID.TO
11.3%
GLIN
2.3%

Потребительский циклический сектор

XID.TO
10.8%
GLIN
14.2%

Технологии

XID.TO
8.5%
GLIN
1.9%

Промышленность

XID.TO
7.7%
GLIN
20.5%

Сырьевые материалы

XID.TO
7.3%
GLIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

XID.TO
6.2%
GLIN
0.5%

Коммуникационные услуги

XID.TO
5.2%
GLIN
5.2%

Здравоохранение

XID.TO
4.5%
GLIN
8.4%

Коммунальные услуги

XID.TO
3.0%
GLIN
3.5%

Недвижимость

XID.TO

-

GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с NFTYXID.TO с FLINXID.TO с VOOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN

Доходность на риск

XID.TO vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XID.TOGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.02

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
0.09

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.02

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.07

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XID.TO vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XID.TOGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.02

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.03

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и GLIN

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки GLIN в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XID.TOGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-74.61%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-17.16%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-24.68%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-29.27%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-70.78%

+31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-24.20%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-40.05%

+29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

5.64%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и GLIN

Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 5.10%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XID.TOGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.50%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.95%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

17.16%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.07%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

22.34%

-4.12%

Сравнение комиссий XID.TO и GLIN

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и GLIN

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности GLIN в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.47%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.39%0.16%0.36%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XID.TO and GLIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.

XID.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.82% for GLIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XID.TO и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор