Сравнение XIACY с USD
XIACY (Xiaomi Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 3 years, XIACY returned 37.86%/yr vs 125.78%/yr for USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIACY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIACY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
XIACY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -47.29%
- 3 года*
- 37.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам XIACY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIACY Xiaomi Corporation | -28.19% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -33.33% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 58.90% |
Correlation
The correlation between XIACY and USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIACY vs. USD — Ранг доходности на риск
XIACY
USD
Сравнение XIACY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIACY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.48 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 7.94 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 22.96 | -24.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIACY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 4.12 | -5.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.49 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XIACY и USD
Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIACY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.71% | -88.63% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -31.80% | -22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -64.46% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -6.07% | -48.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.86% | -32.35% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 10.98% | +22.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIACY и USD
Текущая волатильность для Xiaomi Corporation (XIACY) составляет 12.02%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что XIACY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIACY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 21.29% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 46.74% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 61.28% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.55% | 76.56% | -30.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.55% | 69.24% | -22.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIACY и USD
XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIACY and USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to XIACY (12.02%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -70.71% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIACY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор