PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XIACY с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XIACY с COST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xiaomi Corporation (XIACY) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIACY или COST.

Корреляция

Корреляция между XIACY и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XIACY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.18%
166.91%
XIACY
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

3.60

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

XIACY:

3.63

COST:

2.19

Коэф-т Омега

XIACY:

1.48

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

XIACY:

4.31

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

XIACY:

16.89

COST:

6.27

Индекс Язвы

XIACY:

11.60%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

XIACY:

54.52%

COST:

22.11%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

XIACY:

-19.82%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$160.99B

COST:

$433.55B

EPS

XIACY:

$0.64

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

XIACY:

48.05

COST:

57.14

Коэффициент PEG

XIACY:

1.35

COST:

5.82

Коэффициент P/S

XIACY:

0.44

COST:

1.64

Коэффициент P/B

XIACY:

6.15

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$181.39B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$37.28B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$13.02B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.76%.

XIACY

С начала года

40.67%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

85.58%

1 год

177.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XIACY и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XIACY
Ранг риск-скорректированной доходности XIACY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XIACY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XIACY, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XIACY: 3.60
COST: 1.63
Коэффициент Сортино XIACY, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XIACY: 3.63
COST: 2.19
Коэффициент Омега XIACY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XIACY: 1.48
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара XIACY, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XIACY: 4.31
COST: 2.08
Коэффициент Мартина XIACY, с текущим значением в 16.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XIACY: 16.89
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.60
1.63
XIACY
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и COST

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок XIACY и COST

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.82%
-9.26%
XIACY
COST

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и COST

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
10.35%
XIACY
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию