Сравнение XIACY с COST
XIACY (Xiaomi Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. XIACY operates in Consumer Electronics (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, XIACY returned -4.59%/yr vs 20.31%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIACY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIACY показывает доходность -44.14%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.57%.
XIACY
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -27.10%
- С начала года
- -44.14%
- 6 месяцев
- -44.12%
- 1 год
- -60.85%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- -4.59%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам XIACY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIACY Xiaomi Corporation | -44.14% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -35.46% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 50.15% |
Correlation
The correlation between XIACY and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
XIACY:
CN¥6.64
COST:
$26.51
XIACY:
14.41
COST:
35.55
XIACY:
0.10
COST:
2.78
XIACY:
1.15
COST:
1.07
XIACY:
CN¥442.33B
COST:
$293.59B
XIACY:
CN¥97.61B
COST:
$11.12B
XIACY:
CN¥40.74B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIACY vs. COST — Ранг доходности на риск
XIACY
COST
Сравнение XIACY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIACY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.28 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.61 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIACY и COST
Максимальная просадка XIACY за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIACY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -53.39% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.36% | -14.42% | -49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.36% | -20.74% | -43.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -31.40% | -38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.36% | -13.90% | -50.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -13.36% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.74% | 6.53% | +30.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIACY и COST
Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIACY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 6.00% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 14.61% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 18.87% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.53% | 22.75% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 21.97% | +24.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIACY и COST
XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XIACY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XIACY и COST
XIACY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
XIACY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
XIACY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
XIACY and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIACY has higher volatility (10.86%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -71.03% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIACY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор