Сравнение XIACY с COST
XIACY (Xiaomi Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. XIACY operates in Consumer Electronics (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, XIACY returned 37.86%/yr vs 24.99%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIACY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIACY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
XIACY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -47.29%
- 3 года*
- 37.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам XIACY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIACY Xiaomi Corporation | -28.19% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -33.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 48.07% |
Correlation
The correlation between XIACY and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
XIACY:
$6.64
COST:
$26.51
XIACY:
2.72
COST:
36.68
XIACY:
0.02
COST:
2.87
XIACY:
0.22
COST:
1.10
XIACY:
$442.33B
COST:
$293.59B
XIACY:
$97.61B
COST:
$11.12B
XIACY:
$40.74B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIACY vs. COST — Ранг доходности на риск
XIACY
COST
Сравнение XIACY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIACY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.44 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.99 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIACY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.37 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XIACY и COST
Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIACY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.71% | -53.39% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -16.02% | -38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -20.74% | -33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -11.15% | -43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.86% | -13.36% | -25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 9.60% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIACY и COST
Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIACY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 8.14% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 14.83% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 19.15% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.55% | 22.73% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.55% | 21.94% | +24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIACY и COST
XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XIACY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XIACY и COST
XIACY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
XIACY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
XIACY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
XIACY and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIACY has higher volatility (12.02%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -70.71% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIACY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор