PortfoliosLab logo
Сравнение XIACY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XIACY и AMZN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности XIACY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

3.49

AMZN:

0.38

Коэф-т Сортино

XIACY:

3.43

AMZN:

0.80

Коэф-т Омега

XIACY:

1.45

AMZN:

1.10

Коэф-т Кальмара

XIACY:

3.96

AMZN:

0.45

Коэф-т Мартина

XIACY:

17.44

AMZN:

1.15

Индекс Язвы

XIACY:

10.32%

AMZN:

11.99%

Дневная вол-ть

XIACY:

54.90%

AMZN:

34.67%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

XIACY:

-14.99%

AMZN:

-15.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$170.22B

AMZN:

$2.19T

EPS

XIACY:

$0.65

AMZN:

$6.14

Коэффициент P/E

XIACY:

50.17

AMZN:

33.34

Коэффициент PEG

XIACY:

1.48

AMZN:

2.27

Коэффициент P/S

XIACY:

3.38

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

XIACY:

5.24

AMZN:

7.11

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$181.39B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$37.28B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$13.02B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 49.13%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.24%.


XIACY

С начала года

49.13%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

80.11%

1 год

189.26%

3 года

64.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-6.24%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-0.02%

1 год

13.01%

3 года

21.34%

5 лет

10.99%

10 лет

25.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xiaomi Corporation

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XIACY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XIACY
Ранг риск-скорректированной доходности XIACY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XIACY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и AMZN

Ни XIACY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XIACY и AMZN

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и AMZN.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и AMZN

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
92.51B
155.67B
(XIACY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию