PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XIACY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XIACY и AMZN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XIACY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.84%
32.94%
XIACY
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

2.25

AMZN:

1.71

Коэф-т Сортино

XIACY:

2.98

AMZN:

2.33

Коэф-т Омега

XIACY:

1.36

AMZN:

1.30

Коэф-т Кальмара

XIACY:

1.75

AMZN:

2.13

Коэф-т Мартина

XIACY:

8.37

AMZN:

8.00

Индекс Язвы

XIACY:

12.11%

AMZN:

5.98%

Дневная вол-ть

XIACY:

45.08%

AMZN:

27.97%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

XIACY:

-1.11%

AMZN:

-3.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$97.89B

AMZN:

$2.43T

EPS

XIACY:

$0.55

AMZN:

$4.68

Цена/прибыль

XIACY:

35.27

AMZN:

49.39

PEG коэффициент

XIACY:

1.06

AMZN:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$237.64B

AMZN:

$620.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$50.84B

AMZN:

$300.18B

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$17.11B

AMZN:

$112.91B

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 48.03%.


XIACY

С начала года

103.69%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

76.79%

1 год

100.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

48.03%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

18.95%

1 год

46.20%

5 лет

20.32%

10 лет

30.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XIACY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XIACY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.251.71
Коэффициент Сортино XIACY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.982.33
Коэффициент Омега XIACY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.30
Коэффициент Кальмара XIACY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.752.13
Коэффициент Мартина XIACY, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.378.00
XIACY
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.25
1.71
XIACY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и AMZN

Ни XIACY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XIACY и AMZN

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.11%
-3.44%
XIACY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и AMZN

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.84%
8.68%
XIACY
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab