PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIACY с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XIACY с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIACY (Xiaomi Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. XIACY operates in Consumer Electronics (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, XIACY returned 37.86%/yr vs 26.52%/yr for AMZN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIACY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%.

XIACY

1 день
0.56%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-47.29%
3 года*
37.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.51%
1 месяц
-7.22%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
9.62%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIACY и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
XIACY
Xiaomi Corporation		-28.19%15.23%118.16%45.75%-42.42%-33.33%
AMZN
Amazon.com, Inc		9.95%5.21%44.39%80.88%-49.62%-4.44%

Correlation

The correlation between XIACY and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$95.70B

AMZN:

$2.76T

EPS

XIACY:

$6.64

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

XIACY:

2.72

AMZN:

30.32

Коэффициент PEG

XIACY:

0.02

AMZN:

0.74

Коэффициент P/S

XIACY:

0.22

AMZN:

3.71

Коэффициент P/B

XIACY:

0.36

AMZN:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$442.33B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$97.61B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$40.74B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xiaomi Corporation

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с XIACY:
XIACY с BYDDFXIACY с LIXIACY с AAPLXIACY с COSTXIACY с TSMXIACY с VOOXIACY с PLTR
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

XIACY vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIACY
Ранг доходности на риск XIACY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIACY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY: 88
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIACY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIACYAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.75

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
1.22

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.15

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.04

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

2.49

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIACY vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIACYAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.75

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.57

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XIACY и AMZN

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIACYAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-94.40%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.71%

-21.74%

-32.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.71%

-30.88%

-23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.18%

-7.71%

-46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.86%

-28.12%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.97%

9.03%

+24.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и AMZN

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIACYAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

7.43%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.22%

20.40%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

30.03%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.55%

35.51%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.55%

32.46%

+14.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и AMZN

Ни XIACY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
98.54B
181.52B
(XIACY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XIACY и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xiaomi Corporation и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
22.0%
36.8%
Активы портфеля
XIACY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

XIACY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

XIACY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

XIACY and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIACY has higher volatility (12.02%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -70.71% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIACY и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор