Сравнение XIACY с TSM
XIACY (Xiaomi Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — XIACY in Consumer Electronics, TSM in Semiconductors. Over the past 5 years, XIACY returned 0.51%/yr vs 30.59%/yr for TSM. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XIACY и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIACY показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 36.94%.
XIACY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 18.70%
- 6 месяцев
- -18.40%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -49.05%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.05%
TSM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 36.94%
- 1 год
- 80.03%
- 3 года*
- 64.98%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 33.49%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.98B | $6.13B | $6.04B | |
XIACY Xiaomi Corporation | $6.63M | $6.37M | $6.55M |
Сравнение доходности по годам XIACY и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIACY Xiaomi Corporation | -30.45% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -35.46% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.94% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 3.18% |
Correlation
The correlation between XIACY and TSM is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
XIACY:
$90.61B
TSM:
$2.15T
XIACY:
CN¥6.66
TSM:
NT$432.27
XIACY:
17.73
TSM:
30.93
XIACY:
0.12
TSM:
0.86
XIACY:
1.41
TSM:
15.58
XIACY:
2.36
TSM:
10.78
XIACY:
CN¥442.33B
TSM:
NT$4.45T
XIACY:
CN¥97.61B
TSM:
NT$2.86T
XIACY:
CN¥40.74B
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIACY vs. TSM — Ранг доходности на риск
XIACY
TSM
Сравнение XIACY c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIACY | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.73 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.19 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIACY и TSM
Максимальная просадка XIACY за все время составила -71.03%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIACY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -89.08% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.59% | -21.55% | -42.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.97% | -36.82% | -28.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.12% | -56.47% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.62% | -13.31% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -42.68% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.28% | 6.59% | +32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIACY и TSM
Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIACY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 12.62% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 32.86% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.09% | 40.71% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.84% | 38.38% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 34.76% | +11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIACY и TSM
XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.85% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XIACY и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XIACY и TSM
XIACY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
XIACY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
XIACY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
XIACY and TSM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIACY has higher volatility (17.66%) compared to TSM (12.62%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -71.03% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIACY и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор