PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XIACY с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XIACY с TSM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIACY или TSM.

Корреляция

Корреляция между XIACY и TSM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XIACY и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.08%
45.61%
XIACY
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

3.88

TSM:

0.61

Коэф-т Сортино

XIACY:

3.78

TSM:

1.12

Коэф-т Омега

XIACY:

1.50

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

XIACY:

4.63

TSM:

0.77

Коэф-т Мартина

XIACY:

18.29

TSM:

2.22

Индекс Язвы

XIACY:

11.53%

TSM:

12.76%

Дневная вол-ть

XIACY:

54.48%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

XIACY:

-17.94%

TSM:

-26.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$148.49B

TSM:

$818.49B

EPS

XIACY:

$0.64

TSM:

$8.03

Коэффициент P/E

XIACY:

47.80

TSM:

19.65

Коэффициент PEG

XIACY:

1.27

TSM:

1.14

Коэффициент P/S

XIACY:

0.41

TSM:

0.26

Коэффициент P/B

XIACY:

5.88

TSM:

6.26

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$181.39B

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$37.28B

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$13.02B

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 43.96%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.54%.

XIACY

С начала года

43.96%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

95.95%

1 год

196.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-16.54%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-16.46%

1 год

25.20%

5 лет

27.91%

10 лет

23.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XIACY и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XIACY
Ранг риск-скорректированной доходности XIACY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIACY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XIACY c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XIACY, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XIACY: 3.88
TSM: 0.61
Коэффициент Сортино XIACY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XIACY: 3.78
TSM: 1.12
Коэффициент Омега XIACY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XIACY: 1.50
TSM: 1.14
Коэффициент Кальмара XIACY, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XIACY: 4.63
TSM: 0.77
Коэффициент Мартина XIACY, с текущим значением в 18.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XIACY: 18.29
TSM: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.88
0.61
XIACY
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и TSM

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.49%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XIACY и TSM

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-26.62%
XIACY
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и TSM

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 20.13%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.18%
20.13%
XIACY
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию