PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XIACY с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XIACY с TSM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIACY или TSM.

Корреляция

Корреляция между XIACY и TSM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XIACY и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

2.91

TSM:

0.65

Коэф-т Сортино

XIACY:

3.21

TSM:

1.21

Коэф-т Омега

XIACY:

1.42

TSM:

1.15

Коэф-т Кальмара

XIACY:

3.53

TSM:

0.88

Коэф-т Мартина

XIACY:

13.24

TSM:

2.35

Индекс Язвы

XIACY:

12.12%

TSM:

13.76%

Дневная вол-ть

XIACY:

54.78%

TSM:

46.66%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

XIACY:

-15.96%

TSM:

-12.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$164.44B

TSM:

$1.01T

EPS

XIACY:

$0.64

TSM:

$8.24

Коэффициент P/E

XIACY:

49.36

TSM:

23.54

Коэффициент PEG

XIACY:

1.45

TSM:

1.33

Коэффициент P/S

XIACY:

0.45

TSM:

0.32

Коэффициент P/B

XIACY:

6.57

TSM:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$181.39B

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$37.28B

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$13.02B

TSM:

$2.20T

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 47.44%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -1.00%.

XIACY

С начала года

47.44%

1 месяц

15.77%

6 месяцев

76.60%

1 год

157.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-1.00%

1 месяц

24.97%

6 месяцев

5.08%

1 год

29.97%

5 лет

33.93%

10 лет

26.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XIACY и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XIACY
Ранг риск-скорректированной доходности XIACY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XIACY c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и TSM

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.26%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XIACY и TSM

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и TSM

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
92.51B
839.25B
(XIACY) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию