Сравнение XIACY с TSM
XIACY (Xiaomi Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — XIACY in Consumer Electronics, TSM in Semiconductors. Over the past 5 years, XIACY returned -0.46%/yr vs 30.87%/yr for TSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIACY и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIACY показывает доходность -30.57%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 35.53%.
XIACY
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -28.44%
- С начала года
- -30.57%
- 1 год
- -52.28%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- 20.55%
- С начала года
- 35.53%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 59.77%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам XIACY и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIACY Xiaomi Corporation | -30.57% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -35.46% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 35.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 3.18% |
Correlation
The correlation between XIACY and TSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
XIACY:
$90.30B
TSM:
$2.13T
XIACY:
CN¥6.66
TSM:
NT$432.27
XIACY:
17.75
TSM:
30.48
XIACY:
0.12
TSM:
0.85
XIACY:
1.41
TSM:
15.36
XIACY:
2.36
TSM:
10.62
XIACY:
CN¥442.33B
TSM:
NT$4.45T
XIACY:
CN¥97.61B
TSM:
NT$2.86T
XIACY:
CN¥40.74B
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIACY vs. TSM — Ранг доходности на риск
XIACY
TSM
Сравнение XIACY c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIACY | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.30 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.12 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.36 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIACY и TSM
Максимальная просадка XIACY за все время составила -71.03%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIACY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -89.08% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.59% | -18.14% | -45.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.97% | -36.82% | -28.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -56.47% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.70% | -14.20% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.69% | -42.74% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.39% | 5.58% | +31.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIACY и TSM
Текущая волатильность для Xiaomi Corporation (XIACY) составляет 13.51%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что XIACY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIACY | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 16.76% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 31.85% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 39.45% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 38.04% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 34.59% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIACY и TSM
XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.86% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XIACY и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XIACY и TSM
XIACY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
XIACY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
XIACY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
XIACY and TSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.76%) compared to XIACY (13.51%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -71.03% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIACY и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор