PortfoliosLab logo
Сравнение XIACY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XIACY и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XIACY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.08%
36.34%
XIACY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

3.88

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

XIACY:

3.78

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

XIACY:

1.50

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XIACY:

4.63

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

XIACY:

18.29

VOO:

2.42

Индекс Язвы

XIACY:

11.53%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

XIACY:

54.48%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XIACY:

-17.94%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 43.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


XIACY

С начала года

43.96%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

95.95%

1 год

196.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XIACY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XIACY
Ранг риск-скорректированной доходности XIACY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIACY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XIACY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XIACY, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XIACY: 3.88
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино XIACY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XIACY: 3.78
VOO: 0.92
Коэффициент Омега XIACY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XIACY: 1.50
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара XIACY, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XIACY: 4.63
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина XIACY, с текущим значением в 18.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XIACY: 18.29
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.88
0.57
XIACY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и VOO

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XIACY
Xiaomi Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XIACY и VOO

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.56%
XIACY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и VOO

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.18%
13.97%
XIACY
VOO