PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIACY с BYDDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XIACY с BYDDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XIACY (Xiaomi Corporation) and BYDDF (BYD Company Limited) are both stocks. XIACY operates in Consumer Electronics (Technology), while BYDDF operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, XIACY returned 37.83%/yr vs 5.98%/yr for BYDDF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XIACY и BYDDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и BYD Company Limited (BYDDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность -28.58%, что значительно ниже, чем у BYDDF с доходностью -2.96%.

XIACY

1 день
-4.00%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-28.58%
6 месяцев
-30.27%
1 год
-47.21%
3 года*
37.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BYDDF

1 день
-3.24%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-6.16%
1 год
-28.65%
3 года*
5.98%
5 лет*
8.39%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIACY и BYDDF

2026 (YTD)20252024202320222021
XIACY
Xiaomi Corporation		-28.58%15.23%118.16%45.75%-42.42%-33.33%
BYDDF
BYD Company Limited		-2.96%11.38%24.71%13.22%-27.71%18.10%

Correlation

The correlation between XIACY and BYDDF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.52

The correlation between XIACY and BYDDF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$95.17B

BYDDF:

$107.89B

EPS

XIACY:

$6.64

BYDDF:

$3.05

Коэффициент P/E

XIACY:

2.71

BYDDF:

3.88

Коэффициент PEG

XIACY:

0.02

BYDDF:

0.03

Коэффициент P/S

XIACY:

0.22

BYDDF:

0.14

Коэффициент P/B

XIACY:

0.36

BYDDF:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$442.33B

BYDDF:

$783.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$97.61B

BYDDF:

$132.11B

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$40.74B

BYDDF:

$68.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xiaomi Corporation

BYD Company Limited

Часто сравнивают с XIACY:
XIACY с LIXIACY с AAPLXIACY с AMZNXIACY с COSTXIACY с TSMXIACY с VOOXIACY с PLTR
Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с NIOBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с TMBYDDF с MABYDDF с LI

Доходность на риск

XIACY vs. BYDDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIACY
Ранг доходности на риск XIACY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIACY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY: 88
Ранг коэф-та Мартина
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIACY c BYDDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и BYD Company Limited (BYDDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIACYBYDDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.79

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-1.07

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.88

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.80

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.18

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIACY vs. BYDDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BYDDF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и BYDDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIACYBYDDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XIACY и BYDDF

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки BYDDF в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и BYDDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIACYBYDDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-86.78%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.71%

-36.12%

-18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.71%

-41.23%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.43%

-38.24%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.84%

-40.97%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

24.38%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и BYDDF

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с BYD Company Limited (BYDDF) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIACYBYDDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

8.96%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.21%

26.61%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

36.55%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.57%

45.73%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

47.11%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и BYDDF

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		6.22%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и BYDDF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и BYD Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
98.54B
150.23B
(XIACY) Общая выручка
(BYDDF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XIACY и BYDDF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xiaomi Corporation и BYD Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20222023202420252026
22.0%
18.8%
Активы портфеля
XIACY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

BYDDF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

XIACY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

BYDDF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

XIACY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

BYDDF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

XIACY and BYDDF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIACY has higher volatility (12.01%) compared to BYDDF (8.96%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -70.71% vs BYDDF's -86.78%.

BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIACY и BYDDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор