PortfoliosLab logo
Сравнение XIACY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XIACY и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XIACY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.08%
36.08%
XIACY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XIACY:

3.88

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

XIACY:

3.78

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

XIACY:

1.50

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XIACY:

4.63

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

XIACY:

18.29

SPY:

2.39

Индекс Язвы

XIACY:

11.53%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

XIACY:

54.48%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

XIACY:

-70.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XIACY:

-17.94%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность 43.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


XIACY

С начала года

43.96%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

95.95%

1 год

196.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XIACY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XIACY
Ранг риск-скорректированной доходности XIACY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIACY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XIACY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XIACY, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XIACY: 3.88
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино XIACY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XIACY: 3.78
SPY: 0.89
Коэффициент Омега XIACY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XIACY: 1.50
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XIACY, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XIACY: 4.63
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина XIACY, с текущим значением в 18.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XIACY: 18.29
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.88
0.54
XIACY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и SPY

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XIACY
Xiaomi Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XIACY и SPY

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.54%
XIACY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и SPY

Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.18%
15.13%
XIACY
SPY