PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XHS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.57% против 21.00% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XHS и XLK

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XHS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.13

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.71

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.97

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

6.31

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.13

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между XHS и XLK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и XLK

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XHS и XLK

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-82.05%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-15.92%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-33.56%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-33.56%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-11.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-35.17%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.98%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.12%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.49%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

27.05%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

24.72%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

24.33%

-1.92%