PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Welltower Inc. (WELL).

XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XHS и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.57% против 15.35% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

XHS vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.47

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.97

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.53

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

6.23

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.47

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.08

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между XHS и WELL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и WELL

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок XHS и WELL

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-63.33%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.61%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-40.78%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-63.33%

+24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-7.39%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-10.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.13%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и WELL

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.70%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.86%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

21.26%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

23.50%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

31.82%

-9.41%