PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

XHS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.45% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий XHS и SPYD

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

XHS vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.49

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.78

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.59

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

2.09

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.48

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между XHS и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и SPYD

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XHS и SPYD

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-46.42%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-22.25%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-46.42%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-4.70%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-6.24%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.47%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и SPYD

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.03%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.61%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

15.67%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.24%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

19.80%

+2.61%