Сравнение XHS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
XHS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.57% против 17.41% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и SPMO
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
XHS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XHS
SPMO
Сравнение XHS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.06 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.60 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.96 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.90 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.06 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.93 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XHS и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и SPMO
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и SPMO
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -30.95% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.70% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -22.74% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -30.95% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -7.31% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -4.66% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.60% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и SPMO
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.22% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.80% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 22.77% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.08% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.09% | +2.32% |