Сравнение XHS с PTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH).
XHS и PTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и PTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.18% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и PTH
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.
Доходность на риск
XHS vs. PTH — Ранг доходности на риск
XHS
PTH
Сравнение XHS c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.70 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.47 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 5.25 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XHS и PTH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и PTH
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PTH в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и PTH
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -53.52% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.98% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -50.07% | +17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -53.52% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -19.55% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -17.01% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.64% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и PTH
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 9.94% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.94% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 24.77% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 25.46% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 27.09% | -4.68% |