Сравнение XHS с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
XHS и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.51% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и IXJ
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
XHS vs. IXJ — Ранг доходности на риск
XHS
IXJ
Сравнение XHS c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.68 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 1.37 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XHS и IXJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и IXJ
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и IXJ
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -40.60% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -10.35% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -18.14% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -27.35% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -7.07% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -6.92% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.78% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и IXJ
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 5.01% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.11% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.23% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 17.33% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 14.08% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 15.66% | +6.75% |