Сравнение XHS с GSKH
XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, XHS returned 28.59% vs 42.66% for GSKH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XHS charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности XHS и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
XHS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 8.61%
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHS и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 15.40% | 16.07% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between XHS and GSKH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHS vs. GSKH — Ранг доходности на риск
XHS
GSKH
Сравнение XHS c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHS | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.31 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.06 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHS и GSKH
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHS | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -18.54% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -18.54% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.62% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -5.86% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 7.06% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и GSKH
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.47%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHS | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.89% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 18.67% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 26.14% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 26.95% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 26.95% | -4.55% |
Сравнение комиссий XHS и GSKH
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и GSKH
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.22% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XHS and GSKH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 28.59% for XHS. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.22% for XHS.
XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHS и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор