PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHR с IJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHR с IJPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHR (Xenia Hotels & Resorts, Inc.) is a stock, while IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) is Emerging Markets Diversified fund managed by Voya. Over the past 10 years, XHR returned 5.31%/yr vs 10.07%/yr for IJPIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHR и IJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHR показывает доходность 49.17%, что значительно выше, чем у IJPIX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции XHR уступали акциям IJPIX по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.07% соответственно.

XHR

1 день
0.73%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
41.85%
С начала года
49.17%
1 год
65.86%
3 года*
23.12%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.31%

IJPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
18.40%
С начала года
25.52%
1 год
47.67%
3 года*
20.26%
5 лет*
4.58%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHR и IJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		49.17%-0.71%12.72%6.71%-26.13%19.14%-27.75%32.33%-15.96%17.61%
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		25.52%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%

Correlation

The correlation between XHR and IJPIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between XHR and IJPIX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenia Hotels & Resorts, Inc.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с XHR:
XHR с QQQXHR с HSTXHR с HUMNXHR с NLCAXXHR с IRGJXXHR с MPCXHR с MAR
Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с BBUSIJPIX с DXJIJPIX с IEDAXIJPIX с IRVIXIJPIX с IRLNXIJPIX с IPHYXIJPIX с IJPN.L

Доходность на риск

XHR vs. IJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHR
Ранг доходности на риск XHR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHR c IJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHRIJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.25

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.76

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.27

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

15.01

-2.92

XHR vs. IJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHR на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHR и IJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHR и IJPIX

Максимальная просадка XHR за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки IJPIX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHR и IJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHRIJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-64.21%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.53%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.47%

-15.42%

-27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.78%

-44.11%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.02%

-49.88%

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.44%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-20.05%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.42%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XHR и IJPIX

Текущая волатильность для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) составляет 6.56%, в то время как у VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что XHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHRIJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.69%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

20.95%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

23.82%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

20.23%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

19.83%

+22.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHR и IJPIX

Дивидендная доходность XHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IJPIX в 19.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		19.98%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		2.70%3.96%3.23%2.94%1.52%0.00%1.81%5.09%6.40%5.09%5.66%5.45%

Часто задаваемые вопросы

XHR and IJPIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJPIX has higher volatility (10.69%) compared to XHR (6.56%). In terms of maximum drawdown, XHR dropped -71.02% vs IJPIX's -64.21%.

XHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHR и IJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор