Сравнение XHR с NLCAX
XHR (Xenia Hotels & Resorts, Inc.) is a stock, while NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, XHR returned 4.78%/yr vs 15.70%/yr for NLCAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHR и NLCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHR показывает доходность 30.60%, что значительно выше, чем у NLCAX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции XHR уступали акциям NLCAX по среднегодовой доходности: 4.78% против 15.70% соответственно.
XHR
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 30.60%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 4.78%
NLCAX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам XHR и NLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 30.60% | -0.71% | 12.72% | 6.71% | -26.13% | 19.14% | -27.75% | 32.33% | -15.96% | 17.61% |
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 9.69% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
Correlation
The correlation between XHR and NLCAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between XHR and NLCAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHR vs. NLCAX — Ранг доходности на риск
XHR
NLCAX
Сравнение XHR c NLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHR | NLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.62 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 5.38 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHR | NLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.74 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XHR и NLCAX
Максимальная просадка XHR за все время составила -71.02%, что меньше максимальной просадки NLCAX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHR и NLCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHR | NLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -76.45% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -17.52% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -24.76% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -35.36% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.02% | -35.36% | -35.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -1.15% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.13% | -31.27% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 5.08% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHR и NLCAX
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHR | NLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.98% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 12.53% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 16.36% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 22.15% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 21.28% | +21.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHR и NLCAX
Дивидендная доходность XHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности NLCAX в 14.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 14.73% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 3.06% | 3.96% | 3.23% | 2.94% | 1.52% | 0.00% | 1.81% | 5.09% | 6.40% | 5.09% | 5.66% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
XHR and NLCAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHR has higher volatility (7.60%) compared to NLCAX (3.98%). In terms of maximum drawdown, XHR dropped -71.02% vs NLCAX's -76.45%.
XHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHR и NLCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор