Сравнение XHR с HUMN
XHR (Xenia Hotels & Resorts, Inc.) is a stock, while HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by Roundhill. Over the past year, XHR returned 70.22% vs 19.31% for HUMN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHR и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHR показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 0.87%.
XHR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 45.52%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 70.22%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 5.41%
HUMN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.23%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHR и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 50.97% | 17.96% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.87% | 20.70% |
Correlation
The correlation between XHR and HUMN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHR vs. HUMN — Ранг доходности на риск
XHR
HUMN
Сравнение XHR c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHR | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.86 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 2.50 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHR и HUMN
Максимальная просадка XHR за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки HUMN в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHR и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHR | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -22.61% | -48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -22.61% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.61% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -5.33% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 7.74% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHR и HUMN
Текущая волатильность для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) составляет 6.28%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что XHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHR | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 15.86% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 28.96% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 34.09% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 33.38% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 33.38% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHR и HUMN
Дивидендная доходность XHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности HUMN в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.72% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 2.67% | 3.96% | 3.23% | 2.94% | 1.52% | 0.00% | 1.81% | 5.09% | 6.40% | 5.09% | 5.66% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
XHR and HUMN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMN has higher volatility (15.86%) compared to XHR (6.28%). In terms of maximum drawdown, XHR dropped -71.02% vs HUMN's -22.61%.
XHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHR и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор