PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHR с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности XHR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		5.75%-0.71%12.72%6.71%-26.13%19.14%-27.75%32.33%-15.96%17.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, XHR показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции XHR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.54% против 19.05% соответственно.

XHR

1 день
1.23%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.75%
6 месяцев
11.10%
1 год
30.66%
3 года*
8.78%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
3.54%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

XHR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHR
Ранг доходности на риск XHR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

7.00

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.35

Корреляция

Корреляция между XHR и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHR и QQQ

Дивидендная доходность XHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		3.78%3.96%3.23%2.94%1.52%0.00%1.81%5.09%6.40%5.09%5.66%5.45%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок XHR и QQQ

Максимальная просадка XHR за все время составила -71.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XHRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-82.97%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-11.96%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-35.12%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.02%

-35.12%

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-7.75%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-32.98%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

3.48%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XHR и QQQ

Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что XHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.38%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

12.82%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

22.69%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.54%

22.37%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

22.24%

+20.13%