PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHR с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XHR с MAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHR (Xenia Hotels & Resorts, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. XHR operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XHR returned 4.78%/yr vs 20.06%/yr for MAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XHR и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHR показывает доходность 30.60%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции XHR уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 4.78% против 20.06% соответственно.

XHR

1 день
2.98%
1 месяц
9.32%
С начала года
30.60%
6 месяцев
38.54%
1 год
59.61%
3 года*
18.36%
5 лет*
1.20%
10 лет*
4.78%

MAR

1 день
2.27%
1 месяц
8.90%
С начала года
24.68%
6 месяцев
30.68%
1 год
48.40%
3 года*
30.79%
5 лет*
23.07%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHR и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		30.60%-0.71%12.72%6.71%-26.13%19.14%-27.75%32.33%-15.96%17.61%
MAR
Marriott International, Inc.		24.68%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between XHR and MAR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.58

The correlation between XHR and MAR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

XHR:

$0.93

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

XHR:

19.75

MAR:

30.44

Коэффициент PEG

XHR:

0.31

MAR:

0.80

Коэффициент P/S

XHR:

1.22

MAR:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

XHR:

$1.08B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

XHR:

-$63.01M

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

XHR:

$201.50M

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с XHR:
XHR с QQQXHR с HSTXHR с HUMNXHR с IRGJXXHR с IJPIXXHR с NLCAXXHR с IVT
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

XHR vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHR
Ранг доходности на риск XHR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHR c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHRMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.86

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.80

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.85

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.64

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHR vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHR и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHRMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.80

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.47

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XHR и MAR

Максимальная просадка XHR за все время составила -71.02%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHR и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHRMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-75.59%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.65%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.47%

-30.50%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-30.50%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.02%

-61.26%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-0.15%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-14.91%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

5.03%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XHR и MAR

Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHRMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.58%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

20.15%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

26.17%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

28.82%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

32.88%

+9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHR и MAR

Дивидендная доходность XHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности MAR в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		3.06%3.96%3.23%2.94%1.52%0.00%1.81%5.09%6.40%5.09%5.66%5.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XHR и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenia Hotels & Resorts, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
295.41M
1.81B
(XHR) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XHR and MAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHR has higher volatility (7.60%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, XHR dropped -71.02% vs MAR's -75.59%.

XHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHR и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор