Сравнение XHLF с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XHLF и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XHLF и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 0.38% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.82%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и PCMM
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XHLF vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XHLF
PCMM
Сравнение XHLF c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 0.53 | +11.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 0.79 | +38.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 1.11 | +8.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 0.85 | +98.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 4.67 | +600.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 0.53 | +11.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 0.88 | +9.85 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и PCMM составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и PCMM
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PCMM в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и PCMM
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -4.32% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.99% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.06% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.73% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и PCMM
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.45% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 2.35% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 5.49% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 5.10% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 5.10% | -4.68% |