Сравнение XHLF с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
XHLF и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и GBIL
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. GBIL — Ранг доходности на риск
XHLF
GBIL
Сравнение XHLF c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 16.02 | -3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 81.70 | -41.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 24.00 | -14.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 200.44 | -100.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 1,299.94 | -694.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 16.02 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 4.79 | +5.95 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и GBIL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и GBIL
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и GBIL
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -0.76% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и GBIL
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.08% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.15% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.25% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.58% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.47% | -0.05% |