Сравнение XHLF с GBIL
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHLF returned 4.61%/yr vs 4.64%/yr for GBIL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHLF charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHLF показывает доходность 1.39%, а GBIL немного выше – 1.44%.
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHLF и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 0.95% |
Correlation
The correlation between XHLF and GBIL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between XHLF and GBIL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. GBIL — Ранг доходности на риск
XHLF
GBIL
Сравнение XHLF c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -56.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.75 | 39.22 | -27.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | 195.39 | -96.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 670.31 | 1,656.50 | -986.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | 16.89 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 4.88 | +5.86 |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и GBIL
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHLF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -0.76% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.76% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и GBIL
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHLF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.04% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 0.14% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.23% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.58% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.47% | -0.05% |
Сравнение комиссий XHLF и GBIL
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и GBIL
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHLF and GBIL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHLF has higher volatility (0.08%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, XHLF dropped -0.11% vs GBIL's -0.76%.
On 3-year performance, GBIL leads with 4.64% vs 4.61% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBIL has performed better with a 4.64% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.74% for GBIL.
XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 12.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHLF и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор