PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XHE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.52% против 21.00% соответственно.

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XHE и XLK

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XHE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.13

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.71

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.97

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

6.31

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.13

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.64

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между XHE и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и XLK

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XHE и XLK

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XHEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-82.05%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-15.92%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-33.56%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-33.56%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-11.04%

-29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-35.17%

+22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

4.98%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.01%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.12%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

16.49%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

27.05%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

24.72%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

24.33%

-1.52%