Сравнение XHE с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
XHE и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.39% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и XBI
И XHE, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XHE vs. XBI — Ранг доходности на риск
XHE
XBI
Сравнение XHE c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 2.28 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.99 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.41 | -4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 16.21 | -16.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.28 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XHE и XBI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и XBI
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и XBI
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -63.89% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -13.39% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -55.04% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -63.89% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -25.70% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -20.91% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.65% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и XBI
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.01%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.31% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 19.25% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 28.95% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 32.23% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 32.15% | -9.34% |