PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds from State Street - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHE returned 6.06%/yr vs 8.53%/yr for XBI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHE и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.06% против 8.53% соответственно.

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between XHE and XBI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.66

The correlation between XHE and XBI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHE и XBI

Секторы
XHE
XBI

Здравоохранение

98.4%
99.8%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
XBI
99.8%

Промышленность

XHE
1.7%
XBI

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
XBI

-

Сырьевые материалы

XHE

-

XBI
0.2%

Потребительский циклический сектор

XHE

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

XBI

-

Энергетика

XHE

-

XBI

-

Недвижимость

XHE

-

XBI

-

Технологии

XHE

-

XBI

-

Коммунальные услуги

XHE

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

XHE vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.45

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.32

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

6.45

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

19.53

-19.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.45

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XHE и XBI

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-63.89%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.72%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-32.99%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-54.71%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-63.89%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-22.89%

-16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-20.93%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

3.20%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и XBI

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.09%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.69%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

20.31%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

25.60%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

32.20%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

32.00%

-9.04%

Сравнение комиссий XHE и XBI

И XHE, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и XBI

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XBI в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and XBI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to XHE (7.09%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 6.06% for XHE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XHE has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE and XBI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.09% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор