PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XHE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.52% против 15.90% соответственно.

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XHE и SPYG

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XHE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.04

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.62

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.75

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

6.81

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.04

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.60

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между XHE и SPYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и SPYG

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XHE и SPYG

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XHESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-67.63%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-13.76%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-32.67%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-32.67%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-9.06%

-31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-24.48%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.55%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и SPYG

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.01% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.32%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

12.90%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.42%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

21.13%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

20.57%

+2.24%