Сравнение XHE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XHE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.52% против 8.45% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и SPYD
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XHE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XHE
SPYD
Сравнение XHE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.49 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.78 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.59 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.09 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.49 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.48 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XHE и SPYD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и SPYD
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и SPYD
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -46.42% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.35% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -22.25% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -46.42% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -4.70% | -36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -6.24% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.47% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и SPYD
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.03% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 8.61% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 15.67% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 16.24% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 19.80% | +3.01% |