Сравнение XHE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XHE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.52% против 18.99% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и QQQ
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XHE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XHE
QQQ
Сравнение XHE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.07 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.66 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.00 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.32 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.07 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XHE и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и QQQ
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и QQQ
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -82.97% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.62% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -35.12% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -35.12% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -7.86% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -32.99% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.44% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и QQQ
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.61% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 12.82% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 22.70% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 22.38% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.25% | +0.56% |