PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAIL с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с FDEGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAIL или FDEGX.

Корреляция

Корреляция между NAIL и FDEGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAIL:

-0.63

FDEGX:

0.82

Коэф-т Сортино

NAIL:

-0.70

FDEGX:

1.24

Коэф-т Омега

NAIL:

0.92

FDEGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

NAIL:

-0.73

FDEGX:

0.86

Коэф-т Мартина

NAIL:

-1.33

FDEGX:

2.71

Индекс Язвы

NAIL:

40.77%

FDEGX:

8.21%

Дневная вол-ть

NAIL:

85.81%

FDEGX:

27.56%

Макс. просадка

NAIL:

-93.75%

FDEGX:

-85.76%

Текущая просадка

NAIL:

-68.90%

FDEGX:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 7.64%.

NAIL

С начала года

-35.16%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-58.17%

1 год

-53.61%

5 лет

26.83%

10 лет

N/A

FDEGX

С начала года

7.64%

1 месяц

19.35%

6 месяцев

2.74%

1 год

22.48%

5 лет

14.64%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAIL и FDEGX

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAIL и FDEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAIL c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и FDEGX

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FDEGX в 7.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.49%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.33%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и FDEGX

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и FDEGX

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 25.23% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...