Сравнение NAIL с FDEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).
NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NAIL и FDEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAIL и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 4.24% против 10.75% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAIL и FDEGX
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.
Доходность на риск
NAIL vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
NAIL
FDEGX
Сравнение NAIL c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.31 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.28 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.79 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.31 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NAIL и FDEGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и FDEGX
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и FDEGX
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и FDEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAIL | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -85.96% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -20.45% | -43.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -36.62% | -47.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -36.62% | -57.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -16.98% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -36.96% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 7.19% | +24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и FDEGX
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAIL | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 8.96% | +15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 18.52% | +38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.64% | 26.90% | +63.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 23.18% | +63.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 21.90% | +66.71% |