PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с FDEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NAIL returned 3.96%/yr vs 12.30%/yr for FDEGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 3.96% против 12.30% соответственно.

NAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
1.50%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-20.27%
3 года*
-11.78%
5 лет*
-14.07%
10 лет*
3.96%

FDEGX

1 день
0.79%
1 месяц
5.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-23.44%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		11.92%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between NAIL and FDEGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.59

The correlation between NAIL and FDEGX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

NAIL vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.32

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.56

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.34

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

0.87

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.40

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NAIL и FDEGX

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-85.96%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-20.45%

-47.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-26.04%

-56.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-36.62%

-47.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-36.62%

-57.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.12%

-4.01%

-74.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-36.83%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.18%

7.99%

+30.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и FDEGX

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

6.03%

+18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.86%

18.87%

+41.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.63%

21.95%

+65.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.99%

23.31%

+63.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.20%

22.04%

+67.16%

Сравнение комиссий NAIL и FDEGX

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и FDEGX

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.04%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and FDEGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (24.23%) compared to FDEGX (6.03%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs FDEGX's -85.96%.

FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор