Сравнение XHB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XHB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHB или VOO.
Основные характеристики
| XHB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.09% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 42.37% | 27.03% |
| Дох-ть за 3 года | 15.59% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.93% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.04% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 12.37% |
| Макс. просадка | -81.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между XHB и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHB и VOO
С начала года, XHB показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.04% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и VOO
XHB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и VOO
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и VOO
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и VOO
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.