PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
610.03%
557.08%
XHB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

VOO:

2.27

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.07% соответственно.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-7.97%

5 лет

24.52%

10 лет

11.11%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и VOO

XHB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
VOO: 0.88
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.54
XHB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и VOO

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XHB и VOO

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-9.90%
XHB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и VOO

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.23% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
13.96%
XHB
VOO