PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLX с RDFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFLX (FundX Flexible ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, XFLX returned 4.88% vs 8.42% for RDFI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLX charges 1.17%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности XFLX и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 1.45%.

XFLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDFI

1 день
0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.42%
3 года*
10.49%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLX и RDFI

2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		1.27%2.56%4.01%3.90%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.45%9.83%13.15%10.80%

Correlation

The correlation between XFLX and RDFI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.68

The correlation between XFLX and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XFLX и RDFI

Секторы
XFLX
RDFI

Технологии

17.7%
1.7%

Промышленность

17.4%
2.0%

Финансовые услуги

14.5%
57.4%

Здравоохранение

9.4%
0.0%

Коммунальные услуги

8.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
0.1%

Сырьевые материалы

7.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.1%

Недвижимость

3.7%
2.2%

Энергетика

2.1%
32.0%

Технологии

XFLX
17.7%
RDFI
1.7%

Промышленность

XFLX
17.4%
RDFI
2.0%

Финансовые услуги

XFLX
14.5%
RDFI
57.4%

Здравоохранение

XFLX
9.4%
RDFI
0.0%

Коммунальные услуги

XFLX
8.9%
RDFI
3.7%

Коммуникационные услуги

XFLX
8.5%
RDFI
0.1%

Сырьевые материалы

XFLX
7.0%
RDFI
0.3%

Потребительский циклический сектор

XFLX
6.2%
RDFI
0.4%

Потребительский защитный сектор

XFLX
4.6%
RDFI
0.1%

Недвижимость

XFLX
3.7%
RDFI
2.2%

Энергетика

XFLX
2.1%
RDFI
32.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с VGMSXFLX с SOFRXFLX с CGMS
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с LQD

Доходность на риск

XFLX vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXRDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.68

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.06

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

4.00

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDFI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXRDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.76

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XFLX и RDFI

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLXRDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-23.71%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-8.01%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-3.08%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-7.20%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.11%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и RDFI

Текущая волатильность для FundX Flexible ETF (XFLX) составляет 1.20%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что XFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLXRDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.33%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

6.24%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

7.05%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

8.15%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

7.95%

-3.26%

Сравнение комиссий XFLX и RDFI

XFLX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и RDFI

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности RDFI в 8.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.32%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.67%9.80%4.55%4.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XFLX and RDFI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.33%) compared to XFLX (1.20%). In terms of maximum drawdown, XFLX dropped -6.54% vs RDFI's -23.71%.

On 1-year performance, RDFI leads with 8.42% vs 4.88% for XFLX. On fees, XFLX is cheaper at 1.17% per year. On volatility, XFLX has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDFI has performed better with a 8.42% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XFLX is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 8.32% for RDFI.

They also come from different issuers: FundX and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 3.69% for RDFI.

XFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLX и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор